Das tiefe Zinsumfeld, Unsicherheit auf den Aktien-, Währungs- und Immobilienmärkten sowie die gestiegenen regulatorischen Anforderungen tragen stark zur Komplexität des modernen institutionellen Anlagegeschäftes bei.
Das tiefe Zinsumfeld, Unsicherheit auf den Aktien-, Währungs- und Immobilienmärkten sowie die gestiegenen regulatorischen Anforderungen tragen stark zur Komplexität des modernen institutionellen Anlagegeschäftes bei.
In diesem anspruchsvollen Umfeld setzt das Beratungsangebot von SolvencyAnalytics für Versicherungen und von ihnen mandatierte Asset Manager die Hebel an zwei Punkten an – bei der Optimierung einzelner Anlagen und beim immer wichtigeren regulatorischen Anlagereporting. Beim Reporting hat das spezialisierte Schweizer Beratungsunternehmen in diesem Jahr mit der Harmonisierung der EU-Reporting-Richtlinien bei Solvency II mit der für die Schweiz spezifischen Anforderungen im Rahmen des SST (Swiss Solvency Test) einen Meilenstein gesetzt. Mit dem Solvency II Tripartite-Template hat die Asset Management-Industrie ein Standardformat entwickelt, nach welchem Depot- und Fondspositionen an Versicherungen heute europaweit übermittelt werden. Dadurch wird nicht nur der Datenverarbeitungsprozess vereinfacht, sondern auch die «Sehschärfe» des Risikomanagements mittels einer Durchschau (look-through) der Anlagefonds erhöht.
- Individuelle Bewertung einzelner Anlagen unter regulatorischen Gesichtspunkten
- SST-Kompatibilität der Datenübermittlung analog zum Solvency II Tripartite-Template
- Reduktion der SST-Kreditrisiken, Steigerung beim Liability-Matching.
«Dieses Vorgehen ist dringend zu empfehlen. Anwender profitieren von bis zu 30% tieferen Kreditrisiken und einem höheren Grad des so genannten Liability-Matchings im SST. Nicht zuletzt wegen der genauen Beurteilung der Risiken ist die Umsetzung des Fonds-Look-Through ökonomisch sinnvoll» betont Daniel Niedermayer, CEO des spezialisierten Schweizer Beratungsunternehmens.
Weitere Informationen: www.solvencyanalytics.com
